PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 5.79%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRDR.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.11%
1 год
42.70%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%23.69%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.76%23.42%-0.28%0.83%-1.37%0.45%23.61%20.76%-6.08%10.95%

Correlation

The correlation between DRDR.L and SBIO.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between DRDR.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и SBIO.L

Секторы
DRDR.L
SBIO.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
SBIO.L
100.0%

Технологии

DRDR.L
1.2%
SBIO.L

-

Промышленность

DRDR.L
0.4%
SBIO.L

-

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
SBIO.L

-

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
SBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
SBIO.L

-

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

SBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

SBIO.L

-

Энергетика

DRDR.L

-

SBIO.L

-

Недвижимость

DRDR.L

-

SBIO.L

-

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

SBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

DRDR.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.16

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.99

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.97

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

17.07

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и SBIO.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-34.90%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.11%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-26.49%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-30.92%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-2.14%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-10.64%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.49%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и SBIO.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.73%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.04%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.68%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.81%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

22.49%

-3.91%

Сравнение комиссий DRDR.L и SBIO.L

И DRDR.L, и SBIO.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и SBIO.L

Ни DRDR.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRDR.L and SBIO.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L and SBIO.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор