PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с HEAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs -0.90%/yr for HEAL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRDR.L торгуется в GBp, в то время как HEAL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRDR.L показывает доходность 1.01%, а HEAL.L немного выше – 1.05%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
5.78%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-1.10%
1 год
21.49%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и HEAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%23.69%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.05%9.99%2.73%-2.04%-14.96%-5.64%49.53%8.15%2.27%24.16%

Correlation

The correlation between DRDR.L and HEAL.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.95

The correlation between DRDR.L and HEAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и HEAL.L

Секторы
DRDR.L
HEAL.L

Здравоохранение

98.0%
98.0%

Технологии

1.2%
1.2%

Промышленность

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
HEAL.L
98.0%

Технологии

DRDR.L
1.2%
HEAL.L
1.2%

Промышленность

DRDR.L
0.4%
HEAL.L
0.5%

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
HEAL.L
0.4%

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
HEAL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
HEAL.L
0.1%

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

HEAL.L

-

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

HEAL.L

-

Энергетика

DRDR.L

-

HEAL.L

-

Недвижимость

DRDR.L

-

HEAL.L

-

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

HEAL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY

Доходность на риск

DRDR.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LHEAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.88

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.29

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEAL.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и HEAL.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке HEAL.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и HEAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-38.78%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.44%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-23.58%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-35.97%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-17.10%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-15.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и HEAL.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.10%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.85%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.91%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.71%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.45%

-0.87%

Сравнение комиссий DRDR.L и HEAL.L

И DRDR.L, и HEAL.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и HEAL.L

Ни DRDR.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DRDR.L and HEAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L and HEAL.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и HEAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор