PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 8.09%/yr for FBT.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
10.43%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.33%
1 год
39.65%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и FBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%29.37%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%3.88%-2.57%-2.54%

Correlation

The correlation between DRDR.L and FBT.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.61

Over the past year, DRDR.L and FBT.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и FBT.L

Секторы
DRDR.L
FBT.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
FBT.L
100.0%

Технологии

DRDR.L
1.2%
FBT.L

-

Промышленность

DRDR.L
0.4%
FBT.L

-

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
FBT.L

-

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
FBT.L

-

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

FBT.L

-

Энергетика

DRDR.L

-

FBT.L

-

Недвижимость

DRDR.L

-

FBT.L

-

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

DRDR.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.92

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.84

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.86

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

7.62

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и FBT.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-30.39%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.81%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-23.70%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-23.70%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

0.00%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-13.43%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.19%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и FBT.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.05%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.57%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

20.53%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.60%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

23.94%

-5.36%

Сравнение комиссий DRDR.L и FBT.L

DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и FBT.L

Ни DRDR.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRDR.L and FBT.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRDR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор