PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с EUDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с EUDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 8.23%/yr for EUDI.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EUDI.L.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и EUDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRDR.L торгуется в GBp, в то время как EUDI.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EUDI.L с доходностью 4.70%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

EUDI.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.24%
1 год
10.69%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и EUDI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%23.69%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.70%26.19%3.56%15.46%-6.04%7.66%-6.75%14.52%-6.92%15.82%

Correlation

The correlation between DRDR.L and EUDI.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between DRDR.L and EUDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и EUDI.L

Секторы
DRDR.L
EUDI.L

Здравоохранение

98.0%
5.7%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.4%
22.4%

Сырьевые материалы

0.4%
8.8%

Финансовые услуги

0.2%
23.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

19.5%

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
EUDI.L
5.7%

Технологии

DRDR.L
1.2%
EUDI.L

-

Промышленность

DRDR.L
0.4%
EUDI.L
22.4%

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
EUDI.L
8.8%

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
EUDI.L
23.1%

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
EUDI.L
7.9%

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

EUDI.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

EUDI.L
1.3%

Энергетика

DRDR.L

-

EUDI.L
2.7%

Недвижимость

DRDR.L

-

EUDI.L
1.9%

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

EUDI.L
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VGTEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VJPB.L

Доходность на риск

DRDR.L vs. EUDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c EUDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LEUDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.96

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.35

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.18

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.81

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. EUDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EUDI.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и EUDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LEUDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и EUDI.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки EUDI.L в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и EUDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LEUDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-31.41%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.05%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-10.43%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-22.19%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-3.80%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.32%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.80%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и EUDI.L

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LEUDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.32%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.23%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.07%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

13.80%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.14%

+3.44%

Сравнение комиссий DRDR.L и EUDI.L

DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUDI.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и EUDI.L

DRDR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.60%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DRDR.L and EUDI.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDI.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDI.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.

DRDR.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EUDI.L is Europe Equities. DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.30% for EUDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и EUDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор