PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYG.L с DPYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYG.L с DPYA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds from iShares - DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) while DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs 1.79%/yr for DPYA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for DPYA.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYG.L и DPYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYG.L торгуется в GBP, в то время как DPYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у DPYA.L с доходностью 7.20%.

DPYG.L

1 день
0.24%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.96%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.25%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.09%
1 год
11.69%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYG.L и DPYA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.70%7.38%2.06%9.46%-22.94%27.74%-13.64%19.27%-3.07%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		7.17%1.47%1.65%4.22%-15.00%26.53%-12.01%16.45%1.95%

Correlation

The correlation between DPYG.L and DPYA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.85

The correlation between DPYG.L and DPYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYG.L и DPYA.L

Секторы
DPYG.L
DPYA.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYG.L
100.0%
DPYA.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYG.L
0.1%
DPYA.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYG.L
0.0%
DPYA.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Коммуникационные услуги

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Энергетика

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Здравоохранение

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Промышленность

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Технологии

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Коммунальные услуги

DPYG.L

-

DPYA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L
Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO

Доходность на риск

DPYG.L vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYG.L c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYG.LDPYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.40

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.28

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYG.L vs. DPYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYG.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYA.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYG.L и DPYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYG.LDPYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

0.00

Просадки

Сравнение просадок DPYG.L и DPYA.L

Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки DPYA.L в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и DPYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYG.LDPYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-36.13%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.47%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.05%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-26.69%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.43%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.34%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYG.L и DPYA.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) имеют волатильность 3.43% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYG.LDPYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.56%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.09%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.01%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.98%

+0.45%

Сравнение комиссий DPYG.L и DPYA.L

DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DPYA.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYG.L и DPYA.L

Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%

Часто задаваемые вопросы

DPYG.L and DPYA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DPYA.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYA.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.59% for DPYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и DPYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор