Сравнение DPYE.L с SWDA.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.07%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.08% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -3.10% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and SWDA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between DPYE.L and SWDA.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и SWDA.L
Секторы
DPYE.L
SWDA.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DPYE.L
SWDA.L
Финансовые услуги
DPYE.L
SWDA.L
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
SWDA.L
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
SWDA.L
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
SWDA.L
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
SWDA.L
Энергетика
DPYE.L
-
SWDA.L
Здравоохранение
DPYE.L
-
SWDA.L
Промышленность
DPYE.L
-
SWDA.L
Технологии
DPYE.L
-
SWDA.L
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
SWDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
SWDA.L
Сравнение DPYE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.65 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 14.89 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.19 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.85 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и SWDA.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -33.00% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.53% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -20.55% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -20.55% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -0.27% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -4.31% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.60% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и SWDA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.56% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.88% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.07% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.15% | +2.09% |
Сравнение комиссий DPYE.L и SWDA.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и SWDA.L
Ни DPYE.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and SWDA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L is categorized as REIT, while SWDA.L is Global Equities. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор