PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с IUSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 5.41%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 14.47%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.32%
1 год
8.86%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

IUSP.L

1 день
-0.08%
1 месяц
1.88%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.41%
1 год
13.54%
3 года*
8.50%
5 лет*
5.41%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и IUSP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.49%-8.94%12.69%9.97%-18.93%54.32%-18.00%26.16%14.01%

Correlation

The correlation between DPYE.L and IUSP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between DPYE.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и IUSP.L

Секторы
DPYE.L
IUSP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
IUSP.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
IUSP.L

-

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
IUSP.L

-

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Технологии

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

IUSP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L

Доходность на риск

DPYE.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LIUSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.50

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.23

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

4.62

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSP.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и IUSP.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и IUSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-66.90%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.06%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-22.88%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.19%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-3.51%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-12.65%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и IUSP.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеют волатильность 3.37% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.45%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.89%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.30%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

19.99%

-2.75%

Сравнение комиссий DPYE.L и IUSP.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и IUSP.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and IUSP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for IUSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и IUSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор