PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с GBRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с GBRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 1.94%/yr for GBRE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и GBRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GBRE.L с доходностью 7.14%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.32%
1 год
8.86%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

GBRE.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
8.24%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и GBRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		7.16%-3.95%5.83%7.48%-20.61%40.66%-18.51%24.22%7.68%

Correlation

The correlation between DPYE.L and GBRE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between DPYE.L and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и GBRE.L

Секторы
DPYE.L
GBRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
GBRE.L
99.9%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
GBRE.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
GBRE.L

-

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

GBRE.L
0.0%

Технологии

DPYE.L

-

GBRE.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

GBRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO

Доходность на риск

DPYE.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LGBRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.71

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.29

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. GBRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBRE.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и GBRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LGBRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и GBRE.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке GBRE.L в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и GBRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LGBRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-41.12%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.85%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.17%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.67%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.44%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-11.34%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и GBRE.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) имеют волатильность 3.37% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LGBRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.50%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.06%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.67%

+0.57%

Сравнение комиссий DPYE.L и GBRE.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GBRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и GBRE.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and GBRE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for GBRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и GBRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор