PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с DPYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с DPYA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds from iShares - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 1.64%/yr for DPYA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for DPYA.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и DPYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как DPYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DPYA.L с доходностью 7.98%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.32%
1 год
8.86%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

DPYA.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.13%
1 год
8.76%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и DPYA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%-3.71%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		8.00%-3.72%6.50%6.41%-19.32%34.72%-16.82%23.79%-0.21%

Correlation

The correlation between DPYE.L and DPYA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.89

The correlation between DPYE.L and DPYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и DPYA.L

Секторы
DPYE.L
DPYA.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
DPYA.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
DPYA.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
DPYA.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Технологии

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

DPYA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO

Доходность на риск

DPYE.L vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LDPYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.05

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.31

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. DPYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYA.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и DPYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LDPYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и DPYA.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке DPYA.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и DPYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LDPYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-42.38%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.52%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.05%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-29.97%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.01%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-12.25%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и DPYA.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LDPYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.16%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.08%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.21%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.38%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.64%

-0.40%

Сравнение комиссий DPYE.L и DPYA.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DPYA.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и DPYA.L

Ни DPYE.L, ни DPYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and DPYA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DPYA.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYA.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.59% for DPYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и DPYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор