PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с IUSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 4.44%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYA.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 13.18%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

IUSP.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.11%
1 год
15.48%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и IUSP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.18%3.32%5.71%13.37%-23.66%43.58%-10.63%23.38%0.93%

Correlation

The correlation between DPYA.L and IUSP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.88

The correlation between DPYA.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и IUSP.L

Секторы
DPYA.L
IUSP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
IUSP.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
IUSP.L

-

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
IUSP.L

-

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Технологии

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

IUSP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L

Доходность на риск

DPYA.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LIUSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.78

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.97

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.58

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSP.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и IUSP.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и IUSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-70.31%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.83%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-19.81%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-32.51%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.09%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.57%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и IUSP.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.94%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.32%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.76%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.16%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.30%

-2.05%

Сравнение комиссий DPYA.L и IUSP.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и IUSP.L

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and IUSP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.40% for IUSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и IUSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор