PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с DPYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 0.30%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYA.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.39%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

DPYG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и DPYG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.39%15.49%0.36%15.24%-31.18%26.58%-10.99%24.06%-8.91%

Correlation

The correlation between DPYA.L and DPYG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.89

The correlation between DPYA.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и DPYG.L

Секторы
DPYA.L
DPYG.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
DPYG.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
DPYG.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
DPYG.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Технологии

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

DPYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L

Доходность на риск

DPYA.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.75

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.16

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.17

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и DPYG.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и DPYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-49.07%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.61%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-20.38%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-41.88%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.67%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.51%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и DPYG.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.36%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.40%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.96%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.67%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.79%

-3.54%

Сравнение комиссий DPYA.L и DPYG.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и DPYG.L

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and DPYG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DPYA.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYA.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор