PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds from iShares - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYA.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

DPYE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.03%
1 год
10.73%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.50%19.64%-5.49%11.46%-28.09%18.67%-4.82%15.92%-7.59%

Correlation

The correlation between DPYA.L and DPYE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.91

The correlation between DPYA.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и DPYE.L

Секторы
DPYA.L
DPYE.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
DPYE.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
DPYE.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
DPYE.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Технологии

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

DPYA.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.80

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.23

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.08

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и DPYE.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-42.12%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-11.67%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-19.07%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-40.00%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.49%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.42%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.48%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и DPYE.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.12%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.94%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.29%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.54%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.03%

-1.78%

Сравнение комиссий DPYA.L и DPYE.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и DPYE.L

Ни DPYA.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DPYA.L and DPYE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DPYA.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYA.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор