Сравнение DOMIX с FAOIX
DOMIX (Domini Impact International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DOMIX returned 7.90%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DOMIX charges 1.37%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности DOMIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DOMIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.40% соответственно.
DOMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.90%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DOMIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | 9.41% | 30.81% | 8.24% | 21.39% | -20.84% | 10.69% | 5.73% | 16.94% | -16.35% | 24.61% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between DOMIX and FAOIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2006 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between DOMIX and FAOIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOMIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
DOMIX
FAOIX
Сравнение DOMIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOMIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.35 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.60 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOMIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.28 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DOMIX и FAOIX
Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOMIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -59.86% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.28% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -13.98% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -36.33% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -36.33% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.85% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -14.20% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.96% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMIX и FAOIX
Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOMIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 4.08% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 9.20% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.74% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.70% | +0.06% |
Сравнение комиссий DOMIX и FAOIX
DOMIX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMIX и FAOIX
Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | 1.78% | 1.94% | 3.00% | 2.00% | 1.92% | 1.17% | 0.50% | 2.77% | 5.14% | 2.52% | 1.88% | 3.19% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DOMIX and FAOIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOMIX has higher volatility (5.00%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DOMIX dropped -66.21% vs FAOIX's -59.86%.
DOMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOMIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор