PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с HVOI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с HVOI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO).

DMEC.TO и HVOI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и HVOI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и HVOI.TO

2026 (YTD)2025
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%34.15%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		1.09%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у HVOI.TO с доходностью 1.09%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HVOI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с FCCM.NEO

Сравнение комиссий DMEC.TO и HVOI.TO

DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. HVOI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HVOI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c HVOI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOHVOI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. HVOI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOHVOI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

2.08

0.00

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и HVOI.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и HVOI.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HVOI.TO в 5.95%

TTM20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		5.95%4.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и HVOI.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки HVOI.TO в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и HVOI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOHVOI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-6.72%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.88%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.79%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и HVOI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOHVOI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

8.37%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

8.37%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

8.37%

+4.71%