Сравнение DMAR с XDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC).
DMAR и XDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. XDOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAR и XDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAR и XDOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 1.10% |
XDOC Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
DMAR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
XDOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAR и XDOC
DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDOC в 0.79%.
Доходность на риск
DMAR vs. XDOC — Ранг доходности на риск
DMAR
XDOC
Сравнение DMAR c XDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAR | XDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAR | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и XDOC
Ни DMAR, ни XDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DMAR и XDOC
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и XDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAR | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | 0.00% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и XDOC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAR | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 0.00% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 0.00% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.00% | +7.05% |