PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMAD.L с GIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAD.L с GIGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) and GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index, while GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMAD.L returned 11.13%/yr vs 18.86%/yr for GIGB.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMAD.L и GIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAD.L показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у GIGB.L с доходностью -2.57%.

DMAD.L

1 день
-2.20%
1 месяц
-19.96%
6 месяцев
-16.91%
С начала года
-5.68%
1 год
48.12%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIGB.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-2.57%
1 год
48.15%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAD.L и GIGB.L

2026 (YTD)2025202420232022
DMAD.L
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)		-5.68%83.26%-5.93%-23.95%-12.91%
GIGB.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)		-2.57%77.74%-7.37%-1.37%10.89%

Correlation

The correlation between DMAD.L and GIGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between DMAD.L and GIGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DMAD.L:
DMAD.L с BKCG.LDMAD.L с BOTG.LDMAD.L с BUGG.LDMAD.L с HERG.LDMAD.L с QYLP.LDMAD.L с SDIP.LDMAD.L с SILG.L
Часто сравнивают с GIGB.L:
GIGB.L с DAGB.LGIGB.L с DFNG.LGIGB.L с DFNS.LGIGB.L с FLES.LGIGB.L с GDGB.LGIGB.L с MINT.LGIGB.L с MIST.L

Доходность на риск

DMAD.L vs. GIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAD.L
Ранг доходности на риск DMAD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAD.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAD.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GIGB.L
Ранг доходности на риск GIGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAD.L c GIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAD.LGIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.41

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.81

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.84

-0.09

DMAD.L vs. GIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAD.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIGB.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAD.L и GIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAD.L и GIGB.L

Максимальная просадка DMAD.L за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки GIGB.L в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAD.L и GIGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAD.LGIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-45.07%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-26.52%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.78%

-26.52%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-26.32%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-14.83%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

9.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAD.L и GIGB.L

Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеют волатильность 9.69% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAD.LGIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.11%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

28.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

33.92%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

29.68%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

29.36%

-0.16%

Сравнение комиссий DMAD.L и GIGB.L

И DMAD.L, и GIGB.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAD.L и GIGB.L

Дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GIGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAD.L
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.74%2.38%1.32%
GIGB.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMAD.L and GIGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMAD.L and GIGB.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

DMAD.L is categorized as Commodity Producers Equities, while GIGB.L is Mining Equities. DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index, while GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAD.L и GIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор