PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с DSEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с DSEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и DSEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и DSEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		7.07%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DSEUX с доходностью 7.07%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

DSEUX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.07%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.54%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с PTSIXDSEUX с AEDAXDSEUX с UEPIXDSEUX с CEEDSEUX с VEUPXDSEUX с DSEEX

Сравнение комиссий DLY и DSEUX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Доходность на риск

DLY vs. DSEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DSEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYDSEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.65

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.13

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.11

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

9.99

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. DSEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DSEUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DSEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYDSEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.65

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между DLY и DSEUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DSEUX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DSEUX в 3.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		3.86%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок DLY и DSEUX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DSEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYDSEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-36.27%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.18%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-31.58%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.99%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.01%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.57%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DSEUX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) имеют волатильность 5.13% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYDSEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.24%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.70%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.74%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.03%

-1.84%