PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTNX с EBABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLTNX с EBABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) and EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DLTNX returned 1.52%/yr vs 3.31%/yr for EBABX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLTNX charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for EBABX.

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и EBABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLTNX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EBABX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям EBABX по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.31% соответственно.

DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.31%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.52%

EBABX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.47%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.09%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLTNX и EBABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		-0.21%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%5.74%1.50%3.44%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		0.22%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.44%

Correlation

The correlation between DLTNX and EBABX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between DLTNX and EBABX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Часто сравнивают с DLTNX:
DLTNX с DODIXDLTNX с AAIIXDLTNX с PIMIXDLTNX с AMFIXDLTNX с DSEEXDLTNX с NPCTDLTNX с ARINX
Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EINFXEBABX с PGSIXEBABX с LCTRXEBABX с EIAMXEBABX с EIRAXEBABX с SSASX

Доходность на риск

DLTNX vs. EBABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c EBABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTNXEBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.52

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.84

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

5.63

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTNX vs. EBABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTNX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBABX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTNX и EBABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTNXEBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и EBABX

Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и EBABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLTNXEBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-17.19%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.27%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-5.68%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-17.19%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-17.19%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.66%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.65%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и EBABX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) составляет 1.38%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLTNXEBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.48%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.93%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.95%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

5.31%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.68%

-0.32%

Сравнение комиссий DLTNX и EBABX

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBABX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и EBABX

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EBABX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		4.64%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.89%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%

Часто задаваемые вопросы

DLTNX and EBABX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBABX has higher volatility (1.48%) compared to DLTNX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DLTNX dropped -16.94% vs EBABX's -17.19%.

EBABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLTNX и EBABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор