Сравнение DLTM.L с FVUB.L
DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) and FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - DLTM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD while FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLTM.L returned 8.58%/yr vs 5.94%/yr for FVUB.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DLTM.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FVUB.L.
Доходность
Сравнение доходности DLTM.L и FVUB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLTM.L торгуется в USD, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLTM.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 14.30%.
DLTM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 7.49%
FVUB.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLTM.L и FVUB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 9.93% | 54.43% | -26.89% | 33.42% | 7.99% | -9.75% | -11.20% | 7.53% |
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 14.30% | 45.73% | -27.99% | 33.00% | 10.60% | -16.21% | -19.81% | -11.18% |
Correlation
The correlation between DLTM.L and FVUB.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between DLTM.L and FVUB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTM.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск
DLTM.L
FVUB.L
Сравнение DLTM.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTM.L | FVUB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.39 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.19 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTM.L | FVUB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DLTM.L и FVUB.L
Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки FVUB.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и FVUB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTM.L | FVUB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.38% | -60.84% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.74% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -28.75% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -32.05% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -14.74% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -26.92% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.90% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTM.L и FVUB.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) составляет 6.11%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTM.L | FVUB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.53% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 19.77% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.62% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.98% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 32.83% | -6.26% |
Сравнение комиссий DLTM.L и FVUB.L
DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FVUB.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTM.L и FVUB.L
Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3.50% | 3.54% | 5.77% | 4.23% | 6.82% | 3.20% | 1.66% | 2.31% | 2.17% | 1.47% | 1.44% | 2.98% |
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLTM.L and FVUB.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for DLTM.L.
DLTM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for DLTM.L and 0.19% for FVUB.L.
Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и FVUB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор