PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с WFC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с WFC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while WFC.TO (Wall Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 6.99%/yr for WFC.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и WFC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Wall Financial Corporation (WFC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у WFC.TO с доходностью 29.88%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям WFC.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 6.99% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

WFC.TO

1 день
6.48%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
29.47%
С начала года
29.88%
1 год
20.40%
3 года*
2.14%
5 лет*
5.20%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и WFC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
WFC.TO
Wall Financial Corporation		29.88%-1.62%-15.51%64.43%-4.39%-19.31%-47.89%51.64%-0.66%28.57%

Correlation

The correlation between DLR.TO and WFC.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Wall Financial Corporation

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с WFC.TO:
WFC.TO с ABBNYWFC.TO с VI.TOWFC.TO с XAW.TOWFC.TO с CATWFC.TO с CWFC.TO с CSH-UN.TOWFC.TO с RY.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. WFC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WFC.TO
Ранг доходности на риск WFC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c WFC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Wall Financial Corporation (WFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOWFC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.58

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.08

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

2.30

+1.06

DLR.TO vs. WFC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WFC.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и WFC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и WFC.TO

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки WFC.TO в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и WFC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOWFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-70.67%

+53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-16.08%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-61.20%

+55.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-61.20%

+55.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-70.67%

+53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-36.10%

+34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-27.18%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

8.89%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и WFC.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Wall Financial Corporation (WFC.TO) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOWFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

12.21%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

26.57%

-23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

35.16%

-30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

39.91%

-33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

40.60%

-34.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и WFC.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности WFC.TO в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%
WFC.TO
Wall Financial Corporation		5.16%0.00%0.00%15.83%0.00%0.00%0.00%5.96%4.17%2.00%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and WFC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и WFC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор