PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с ATD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 12.96%/yr for ATD.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.96% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

ATD.TO

1 день
0.66%
1 месяц
9.09%
6 месяцев
23.94%
С начала года
22.03%
1 год
24.29%
3 года*
11.66%
5 лет*
13.98%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		22.03%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%

Correlation

The correlation between DLR.TO and ATD.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.06

The correlation between DLR.TO and ATD.TO shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.64

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.25

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

4.22

-0.86

DLR.TO vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATD.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и ATD.TO

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-61.10%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-10.84%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-22.16%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-22.16%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-32.61%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.71%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.38%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

5.77%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и ATD.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

12.60%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

21.34%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

28.16%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

24.09%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

24.75%

-18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и ATD.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ATD.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.92%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and ATD.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор