Сравнение DLFNX с DBLIX
DLFNX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DLFNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFNX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.78%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.09% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | -0.20% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DLFNX and DBLIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between DLFNX and DBLIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBLIX
Сравнение DLFNX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFNX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | — | — |
Сравнение комиссий DLFNX и DBLIX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBLIX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.55% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
DLFNX and DBLIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLFNX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор