Сравнение DLDRX с FMGIX

С начала года, DLDRX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DLDRX и FMGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и FMGIX.

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.