PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLAG с APRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLAG и APRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.20%.


DLAG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRB

1 день
-0.71%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAG и APRB


Correlation

The correlation between DLAG and APRB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August

Aptus April Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение DLAG c APRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLAG vs. APRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLAGAPRBРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DLAG и APRB

Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и APRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLAGAPRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-4.59%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.71%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.74%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAG и APRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLAGAPRBРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

6.01%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.01%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

6.01%

+0.53%

Сравнение комиссий DLAG и APRB

DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAG и APRB

Ни DLAG, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, DLAG and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.

DLAG and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.25% for APRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAG и APRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор