Сравнение DJMC.AS с IMAE.AS
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 9.17%/yr for IMAE.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и IMAE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJMC.AS показывает доходность 7.72%, а IMAE.AS немного ниже – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJMC.AS имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции IMAE.AS немного впереди с 9.17%.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and IMAE.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between DJMC.AS and IMAE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
IMAE.AS
Сравнение DJMC.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.68 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.22 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -35.60% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.47% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -16.51% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -19.44% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -35.60% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.69% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -5.32% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и IMAE.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.62% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.76% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.15% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.54% | +0.95% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и IMAE.AS
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и IMAE.AS
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and IMAE.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор