Сравнение DJMC.AS с EUEA.AS
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJMC.AS показывает доходность 7.72%, а EUEA.AS немного ниже – 7.45%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.53% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and EUEA.AS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between DJMC.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
EUEA.AS
Сравнение DJMC.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.86 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, примерно равная максимальной просадке EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -62.53% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.91% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -16.32% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -23.35% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -38.22% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.49% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -24.30% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.22% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.91% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.92% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 15.80% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.37% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.11% | -1.62% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и EUEA.AS
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и EUEA.AS
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор