PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJMC.AS с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJMC.AS с CEMU.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.

Доходность

Сравнение доходности DJMC.AS и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям CEMU.AS по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.03% соответственно.

DJMC.AS

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
15.09%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.74%

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
17.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJMC.AS и CEMU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		7.72%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%

Correlation

The correlation between DJMC.AS and CEMU.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between DJMC.AS and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IEFV.LDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с IMEU.ASDJMC.AS с VEUR.ASDJMC.AS с ICHN.AS
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с QQQCEMU.AS с CSPX.AS

Доходность на риск

DJMC.AS vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJMC.AS c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJMC.ASCEMU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.23

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.86

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.36

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJMC.AS vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJMC.AS на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMU.AS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJMC.AS и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJMC.ASCEMU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DJMC.AS и CEMU.AS

Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и CEMU.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJMC.ASCEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-38.38%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.17%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-15.40%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-24.51%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-38.38%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.56%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.24%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.79%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DJMC.AS и CEMU.AS

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJMC.ASCEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.95%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.49%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.16%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.08%

-0.59%

Сравнение комиссий DJMC.AS и CEMU.AS

DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJMC.AS и CEMU.AS

Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		2.94%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DJMC.AS and CEMU.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.

DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.12% for CEMU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и CEMU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор