PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).

DJAM.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		-3.01%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям SC0H.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.79% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

SC0H.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
10.41%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DEDJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Сравнение комиссий DJAM.DE и SC0H.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DESC0H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.60

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.91

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.31

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.72

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SC0H.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.33

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и SC0H.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и SC0H.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и SC0H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-34.20%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.45%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-23.66%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.20%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.21%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.16%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.19%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и SC0H.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.63%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.68%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.23%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.44%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.27%

-0.15%