PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).

DJAM.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-6.86%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 20.12% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

LYPG.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-6.39%
1 год
19.71%
3 года*
21.70%
5 лет*
15.16%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Сравнение комиссий DJAM.DE и LYPG.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

DJAM.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DELYPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.22

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.88

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

5.12

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.33

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и LYPG.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и LYPG.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как LYPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и LYPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-31.83%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-15.58%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-29.64%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-31.83%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-12.53%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.72%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.73%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 3.98%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.58%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

15.27%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

24.91%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

22.37%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.34%

-5.22%