PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

DJAM.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		6.94%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-5.73%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 23.20% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий DJAM.DE и LSMC.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.12

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.65

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

7.09

-5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

22.33

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.12

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и LSMC.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-39.77%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.53%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-39.77%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-39.77%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.06%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.45%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.98%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 3.98%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.76%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

22.56%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

34.39%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

30.92%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

25.72%

-9.60%