PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с EXI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с EXI3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE).

DJAM.DE и EXI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и EXI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и EXI3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-2.11%1.60%20.65%11.22%-3.15%31.43%-2.14%27.50%-1.13%11.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJAM.DE показывает доходность -2.02%, а EXI3.DE немного ниже – -2.11%. За последние 10 лет акции DJAM.DE превзошли акции EXI3.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 11.01% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

EXI3.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.52%
3 года*
10.28%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DEDJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и EXI3.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Доходность на риск

DJAM.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEEXI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.24

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. EXI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI3.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и EXI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEEXI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и EXI3.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и EXI3.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности EXI3.DE в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и EXI3.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и EXI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEEXI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-53.00%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.97%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-21.22%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-36.35%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.92%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-13.60%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.34%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и EXI3.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеют волатильность 3.98% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEEXI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.71%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.74%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.07%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.09%

+0.03%