Сравнение DJAD.DE с 36BD.DE
DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAD.DE returned -4.32%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAD.DE и 36BD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.
DJAD.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAD.DE и 36BD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 0.70% | -6.15% | -0.86% | -0.74% | -24.23% | 12.12% |
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -1.81% | 3.54% |
Correlation
The correlation between DJAD.DE and 36BD.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between DJAD.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAD.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск
DJAD.DE
36BD.DE
Сравнение DJAD.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAD.DE | 36BD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAD.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DJAD.DE и 36BD.DE
Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и 36BD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAD.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -11.97% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.71% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -10.13% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -11.97% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -6.13% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -4.97% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.55% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAD.DE и 36BD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAD.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.74% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 3.65% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 5.39% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 7.21% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.16% | +7.41% |
Сравнение комиссий DJAD.DE и 36BD.DE
DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAD.DE и 36BD.DE
Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.47% | 3.50% | 3.53% | 2.89% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
DJAD.DE and 36BD.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.
DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.15% for 36BD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и 36BD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор