Сравнение DIVHX с SHXPX
DIVHX (Cutler Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DIVHX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DIVHX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVHX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVHX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIVHX Cutler Equity Fund | 1.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between DIVHX and SHXPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVHX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DIVHX
SHXPX
Сравнение DIVHX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cutler Equity Fund (DIVHX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVHX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 9.44 | -8.43 |
Просадки
Сравнение просадок DIVHX и SHXPX
Максимальная просадка DIVHX за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVHX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -0.13% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.06% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.04% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVHX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 2.56% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 2.56% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 2.56% | +11.15% |
Сравнение комиссий DIVHX и SHXPX
DIVHX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVHX и SHXPX
Дивидендная доходность DIVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVHX Cutler Equity Fund | 5.12% | 5.37% | 5.81% | 7.26% | 1.40% | 8.01% | 4.62% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVHX and SHXPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIVHX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор