PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVHX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVHX с FGIPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVHX (Cutler Equity Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DIVHX returned 9.09%/yr vs 16.61%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVHX charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности DIVHX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cutler Equity Fund (DIVHX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVHX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 18.70%.

DIVHX

1 день
1.27%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.00%
1 год
19.46%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

FGIPX

1 день
0.71%
1 месяц
6.71%
С начала года
18.70%
6 месяцев
22.67%
1 год
43.92%
3 года*
27.19%
5 лет*
16.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVHX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVHX
Cutler Equity Fund		9.54%14.17%12.48%7.14%-3.45%24.57%13.73%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.70%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%13.20%

Correlation

The correlation between DIVHX and FGIPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between DIVHX and FGIPX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cutler Equity Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DIVHX:
DIVHX с AVERXDIVHX с RIDAXDIVHX с UPDDXDIVHX с SWLVXDIVHX с FBLEXDIVHX с ACIIXDIVHX с ACTIX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

DIVHX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVHX
Ранг доходности на риск DIVHX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVHX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVHX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVHX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cutler Equity Fund (DIVHX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVHXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.07

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
5.62

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.74

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.40

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

24.50

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVHX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVHX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVHX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVHXFGIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.07

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DIVHX и FGIPX

Максимальная просадка DIVHX за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVHX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVHXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.32%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.26%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-13.27%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-16.19%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.17%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVHX и FGIPX

Cutler Equity Fund (DIVHX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) имеют волатильность 2.59% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVHXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.22%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.41%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.89%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

17.11%

-3.40%

Сравнение комиссий DIVHX и FGIPX

DIVHX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVHX и FGIPX

Дивидендная доходность DIVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности FGIPX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVHX
Cutler Equity Fund		5.12%5.37%5.81%7.26%1.40%8.01%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.95%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%

Часто задаваемые вопросы

DIVHX and FGIPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (2.64%) compared to DIVHX (2.59%). In terms of maximum drawdown, DIVHX dropped -17.60% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVHX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор