PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE).

DIGI.DE и 2B76.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. 2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у 2B76.DE с доходностью -3.15%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
-13.75%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.06%
1 год
27.18%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.15%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%11.67%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и 2B76.DE составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DIGI.DE и 2B76.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с SCHG2B76.DE с ^GSPC2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DE2B76.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.30

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.78

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

1.95

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа 2B76.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DE2B76.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и 2B76.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-35.52%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-22.42%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-35.52%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-19.26%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.71%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.61%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

25.29%

-22.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

35.75%

-29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

40.81%

-29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

26.01%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.74%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и 2B76.DE

Ни DIGI.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов