Сравнение DIA.AS с WHEA.AS
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 7.60%/yr for WHEA.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и WHEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у WHEA.AS с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции WHEA.AS по среднегодовой доходности: 13.10% против 7.60% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и WHEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and WHEA.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and WHEA.AS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. WHEA.AS — Ранг доходности на риск
DIA.AS
WHEA.AS
Сравнение DIA.AS c WHEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | WHEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.13 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.92 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 2.24 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.69 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и WHEA.AS
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки WHEA.AS в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и WHEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -25.77% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -10.31% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -21.20% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.20% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -25.77% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.58% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -5.79% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.24% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и WHEA.AS
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.99% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.73% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 13.73% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.39% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.53% | +2.51% |
Сравнение комиссий DIA.AS и WHEA.AS
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WHEA.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и WHEA.AS
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and WHEA.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while WHEA.AS is Health & Biotech Equities. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.30% for WHEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и WHEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор