Сравнение DHSB с ACYS
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 2.22% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between DHSB and ACYS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. ACYS — Ранг доходности на риск
DHSB
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSB c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и ACYS
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -0.63% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.10% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.14% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 3.38% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.38% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.38% | +5.19% |
Сравнение комиссий DHSB и ACYS
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и ACYS
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and ACYS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
DHSB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Day Hagan and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор