PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHS.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DHS.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHS.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -3.39%.


DHS.L

1 день
1.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
9.51%
С начала года
14.07%
1 год
25.09%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.32%

WDEF.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
-16.53%
С начала года
-3.39%
1 год
-4.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS.L и WDEF.L


Correlation

The correlation between DHS.L and WDEF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Доходность на риск

DHS.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHS.L
Ранг доходности на риск DHS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DHS.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.21

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

-0.43

+13.87

DHS.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS.L и WDEF.L

Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и WDEF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DHS.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-19.62%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-19.62%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.67%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-6.98%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

9.86%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DHS.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

8.43%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

21.93%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

28.65%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

30.48%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

30.48%

-15.58%

Сравнение комиссий DHS.L и WDEF.L

DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS.L и WDEF.L

Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)
2.58%2.89%5.19%5.19%2.83%2.87%5.63%4.86%3.06%2.70%2.51%2.46%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DHS.L and WDEF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.

DHS.L is categorized as Dividend, while WDEF.L is Aerospace & Defense. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор