Сравнение DHS.L с WDEF.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, DHS.L returned 25.09% vs -4.22% for WDEF.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -3.39%.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
WDEF.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- -16.53%
- С начала года
- -3.39%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHS.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 5.19% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -3.39% | 25.18% |
Correlation
The correlation between DHS.L and WDEF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
WDEF.L
Сравнение DHS.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.21 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | -0.43 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и WDEF.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -19.62% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -19.62% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.67% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.98% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 9.86% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 8.43% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 21.93% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 28.65% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 30.48% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 30.48% | -15.58% |
Сравнение комиссий DHS.L и WDEF.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и WDEF.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and WDEF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while WDEF.L is Aerospace & Defense. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор