Сравнение DHS.L с QQQ3.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS.L returned 9.32%/yr vs 42.06%/yr for QQQ3.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 33.02%. За последние 10 лет акции DHS.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 42.06% соответственно.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
QQQ3.L
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 69.29%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам DHS.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | -2.86% | 1.32% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 33.02% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 124.55% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between DHS.L and QQQ3.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between DHS.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
QQQ3.L
Сравнение DHS.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.92 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 5.34 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -79.21% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -35.87% | +29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -58.56% | +41.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -79.21% | +60.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -79.21% | +50.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.21% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -18.23% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 12.93% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 18.22% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 39.97% | -31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 50.77% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 61.13% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 59.00% | -44.10% |
Сравнение комиссий DHS.L и QQQ3.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and QQQ3.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор