PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMBX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMBX с ABHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) and ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, DHMBX returned 2.44%/yr vs 2.91%/yr for ABHYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DHMBX charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for ABHYX.

Доходность

Сравнение доходности DHMBX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHMBX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции DHMBX уступали акциям ABHYX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.91% соответственно.

DHMBX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
8.64%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
2.44%

ABHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
7.80%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMBX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		2.94%2.64%4.41%6.50%-17.25%5.58%2.85%10.76%1.64%12.78%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		2.26%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Correlation

The correlation between DHMBX and ABHYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.85

The correlation between DHMBX and ABHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с DHMBX:
DHMBX с BIAEXDHMBX с SHYTXDHMBX с SCMBXDHMBX с FKINXDHMBX с DNLAXDHMBX с DTGRXDHMBX с DRRIX
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Доходность на риск

DHMBX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMBX
Ранг доходности на риск DHMBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMBX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMBX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMBXABHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.85

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.56

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.71

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMBX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMBX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABHYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMBX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMBXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.05

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DHMBX и ABHYX

Максимальная просадка DHMBX за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMBX и ABHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMBXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-26.34%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.16%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-7.40%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-18.54%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-18.54%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.08%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.11%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMBX и ABHYX

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DHMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMBXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.20%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.44%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.36%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

4.95%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.98%

+1.08%

Сравнение комиссий DHMBX и ABHYX

DHMBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ABHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMBX и ABHYX

Дивидендная доходность DHMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности ABHYX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.32%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		4.01%5.37%3.96%3.13%3.09%2.47%3.46%4.19%4.13%3.66%4.95%4.50%

Часто задаваемые вопросы

DHMBX and ABHYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMBX has higher volatility (1.39%) compared to ABHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DHMBX dropped -27.66% vs ABHYX's -26.34%.

ABHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMBX и ABHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор