Сравнение DHLRX с DHLAX
DHLRX (Diamond Hill Large Cap Fund Class I) and DHLAX (Diamond Hill Large Cap Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Diamond Hill. Over the past 10 years, DHLRX returned 9.75%/yr vs 10.44%/yr for DHLAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DHLRX charges 0.67%/yr vs 0.96%/yr for DHLAX.
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и DHLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLRX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у DHLAX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции DHLRX уступали акциям DHLAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.44% соответственно.
DHLRX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 9.75%
DHLAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам DHLRX и DHLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -0.22% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 20.29% |
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -0.31% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
Correlation
The correlation between DHLRX and DHLAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between DHLRX and DHLAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLRX vs. DHLAX — Ранг доходности на риск
DHLRX
DHLAX
Сравнение DHLRX c DHLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | DHLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.30 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | DHLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и DHLAX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, примерно равная максимальной просадке DHLAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и DHLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLRX | DHLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -52.68% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.36% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.85% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -23.36% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -38.92% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.66% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.56% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) имеют волатильность 2.65% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLRX | DHLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.66% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.06% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.31% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.42% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.31% | -0.24% |
Сравнение комиссий DHLRX и DHLAX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DHLAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и DHLAX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности DHLAX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.07% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.36% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DHLRX and DHLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DHLAX has higher volatility (2.66%) compared to DHLRX (2.65%). In terms of maximum drawdown, DHLRX dropped -52.38% vs DHLAX's -52.68%.
DHLRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHLRX и DHLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор