Сравнение DH2O.L с XDEB.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while XDEB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 7.10%/yr for XDEB.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и XDEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DH2O.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.10% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
XDEB.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.68% | 11.21% | 11.13% | 6.84% | -9.59% | 14.95% | 2.07% | 23.31% | -2.41% | 17.21% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and XDEB.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and XDEB.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
XDEB.L
Сравнение DH2O.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.72 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и XDEB.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и XDEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -44.36% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -6.11% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.14% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -19.14% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -28.21% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.14% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -16.13% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.70% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и XDEB.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.92% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 6.12% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 8.06% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.57% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.92% | -2.44% |
Сравнение комиссий DH2O.L и XDEB.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и XDEB.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как XDEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and XDEB.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.25% for XDEB.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и XDEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор