Сравнение DH2O.L с HDGB.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DH2O.L returned 5.15%/yr vs -13.34%/yr for HDGB.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for HDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и HDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как HDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 32.65%.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
HDGB.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 55.87%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DH2O.L и HDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 23.41% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.65% | 18.37% | -30.12% | -23.89% | -39.06% | -21.68% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and HDGB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and HDGB.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
HDGB.L
Сравнение DH2O.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | HDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.82 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 4.12 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и HDGB.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и HDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -81.15% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -30.51% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -63.24% | +47.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -80.90% | +48.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -60.14% | +56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -54.02% | +43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 13.51% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и HDGB.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) составляет 4.28%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 10.58% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 28.19% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 39.83% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 36.62% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 36.56% | -20.08% |
Сравнение комиссий DH2O.L и HDGB.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и HDGB.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как HDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and HDGB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDGB.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDGB.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while HDGB.L is Hydrogen Economy. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.55% for HDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и HDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор