Сравнение DGSE.L с GLDW.L
DGSE.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - DGSE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGSE.L returned 4.59%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DGSE.L charges 0.54%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSE.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSE.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
DGSE.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.84%
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSE.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 10.61% | 7.78% | -0.93% | 9.14% | -4.67% | 9.00% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between DGSE.L and GLDW.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSE.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
DGSE.L
GLDW.L
Сравнение DGSE.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSE.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.88 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.05 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSE.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.30 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DGSE.L и GLDW.L
Максимальная просадка DGSE.L за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSE.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSE.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -17.86% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -17.86% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.86% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -17.86% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -15.93% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.58% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 6.65% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSE.L и GLDW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DGSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSE.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.09% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 19.81% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 22.95% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 16.09% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.94% | -0.22% |
Сравнение комиссий DGSE.L и GLDW.L
DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSE.L и GLDW.L
Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSE.L and GLDW.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for DGSE.L.
DGSE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while GLDW.L is Precious Metals. DGSE.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.54% for DGSE.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSE.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор