PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRP.L с FLXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRP.L с FLXU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and FLXU.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while FLXU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.52%/yr vs 12.81%/yr for FLXU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и FLXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRP.L торгуется в GBp, в то время как FLXU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у FLXU.L с доходностью 12.62%.

DGRP.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.99%
1 год
20.05%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

FLXU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.08%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRP.L и FLXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.66%5.45%20.20%12.25%2.72%26.66%8.89%24.75%-1.13%9.17%
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.62%13.11%12.50%8.51%2.19%28.57%5.69%24.32%1.87%8.87%

Correlation

The correlation between DGRP.L and FLXU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between DGRP.L and FLXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRP.L и FLXU.L

Секторы
DGRP.L
FLXU.L

Технологии

29.8%
37.1%

Здравоохранение

15.8%
10.0%

Промышленность

11.2%
10.1%

Финансовые услуги

10.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.2%

Энергетика

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

DGRP.L
29.8%
FLXU.L
37.1%

Здравоохранение

DGRP.L
15.8%
FLXU.L
10.0%

Промышленность

DGRP.L
11.2%
FLXU.L
10.1%

Финансовые услуги

DGRP.L
10.4%
FLXU.L
10.1%

Потребительский циклический сектор

DGRP.L
8.4%
FLXU.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

DGRP.L
8.0%
FLXU.L
4.1%

Коммуникационные услуги

DGRP.L
8.0%
FLXU.L
11.2%

Энергетика

DGRP.L
5.0%
FLXU.L
0.9%

Сырьевые материалы

DGRP.L
3.2%
FLXU.L
1.6%

Коммунальные услуги

DGRP.L
0.3%
FLXU.L
1.4%

Недвижимость

DGRP.L

-

FLXU.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с JGGI.L
Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с ISDU.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с FRUC.LFLXU.L с METU.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FRXT.LFLXU.L с FLXE.L

Доходность на риск

DGRP.L vs. FLXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c FLXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRP.LFLXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.48

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.46

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.91

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

17.58

-5.32

DGRP.L vs. FLXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и FLXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и FLXU.L

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки FLXU.L в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и FLXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRP.LFLXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-24.72%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.90%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-20.13%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-20.13%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.07%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.80%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и FLXU.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.38%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRP.LFLXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.84%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.69%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

11.66%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

13.13%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.88%

+0.67%

Сравнение комиссий DGRP.L и FLXU.L

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLXU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и FLXU.L

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FLXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.11%1.16%1.33%1.47%1.34%1.68%1.80%1.90%1.36%
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRP.L and FLXU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while FLXU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.25% for FLXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и FLXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор