PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRG.L с VNRT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRG.L с VNRT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while VNRT.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRG.L returned 12.91%/yr vs 14.08%/yr for VNRT.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRG.L charges 0.33%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRG.L и VNRT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRG.L торгуется в GBp, в то время как VNRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRG.L показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у VNRT.L с доходностью 10.09%.

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

VNRT.L

1 день
0.13%
1 месяц
5.67%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.79%
1 год
27.47%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRG.L и VNRT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		10.09%8.77%26.36%19.99%-9.98%28.99%15.42%26.39%-0.82%10.67%

Correlation

The correlation between DGRG.L and VNRT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between DGRG.L and VNRT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRG.L и VNRT.L

Секторы
DGRG.L
VNRT.L

Технологии

30.4%
34.4%

Здравоохранение

15.3%
8.2%

Промышленность

10.9%
8.3%

Финансовые услуги

10.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.7%

Энергетика

5.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRG.L
30.4%
VNRT.L
34.4%

Здравоохранение

DGRG.L
15.3%
VNRT.L
8.2%

Промышленность

DGRG.L
10.9%
VNRT.L
8.3%

Финансовые услуги

DGRG.L
10.3%
VNRT.L
13.0%

Коммуникационные услуги

DGRG.L
8.4%
VNRT.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

DGRG.L
8.2%
VNRT.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

DGRG.L
8.0%
VNRT.L
4.7%

Энергетика

DGRG.L
5.2%
VNRT.L
4.3%

Сырьевые материалы

DGRG.L
3.1%
VNRT.L
2.4%

Коммунальные услуги

DGRG.L
0.3%
VNRT.L
2.3%

Недвижимость

DGRG.L

-

VNRT.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD
Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с SWDA.LVNRT.L с IUSA.L

Доходность на риск

DGRG.L vs. VNRT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRG.L c VNRT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRG.LVNRT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.50

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.52

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

12.56

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRG.L vs. VNRT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRG.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRG.L и VNRT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRG.LVNRT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.96

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DGRG.L и VNRT.L

Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки VNRT.L в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и VNRT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRG.LVNRT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.57%

-26.17%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-7.77%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-21.38%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-21.38%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.58%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.18%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRG.L и VNRT.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRG.LVNRT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.57%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

7.12%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

10.43%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.36%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.55%

-1.10%

Сравнение комиссий DGRG.L и VNRT.L

DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNRT.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRG.L и VNRT.L

Ни DGRG.L, ни VNRT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.49%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.76%1.61%1.51%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DGRG.L and VNRT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for DGRG.L and 0.10% for VNRT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и VNRT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор