Сравнение DGIT.L с XNNS.L
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIT.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.64% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -9.81% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.92% | 6.27% | 24.09% | 26.71% | -12.09% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and XNNS.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGIT.L and XNNS.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
XNNS.L
Сравнение DGIT.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | — | — |
Сравнение комиссий DGIT.L и XNNS.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и XNNS.L
Ни DGIT.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and XNNS.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNNS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNNS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор