Сравнение DFXIX с OWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и OWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и OWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.20% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у OWFIX с доходностью -0.20%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
OWFIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и OWFIX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OWFIX в 0.57%.
Доходность на риск
DFXIX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск
DFXIX
OWFIX
Сравнение DFXIX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | OWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.13 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 10.72 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и OWFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и OWFIX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности OWFIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и OWFIX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и OWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -12.88% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -2.15% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -12.40% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.55% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.26% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и OWFIX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.21% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.11% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.68% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.39% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 3.54% | +26.31% |