Сравнение DFOP.DE с XZEC.DE
DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DFOP.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFOP.DE returned -1.99%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFOP.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFOP.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFOP.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
DFOP.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.50%
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFOP.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | -2.24% | 5.99% | -3.88% | -2.06% | -13.09% | 9.05% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DFOP.DE and XZEC.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFOP.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
DFOP.DE
XZEC.DE
Сравнение DFOP.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFOP.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.98 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.63 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFOP.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.73 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.06 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DFOP.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка DFOP.DE за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFOP.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFOP.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -30.22% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.27% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -23.79% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -4.58% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.22% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.19% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFOP.DE и XZEC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DFOP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFOP.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.04% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.07% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 15.07% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 20.02% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.02% | -5.93% |
Сравнение комиссий DFOP.DE и XZEC.DE
DFOP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFOP.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность DFOP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | 1.43% | 1.40% | 1.94% | 1.47% | 2.06% | 1.46% | 2.31% | 1.65% | 2.35% | 0.84% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFOP.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for DFOP.DE.
DFOP.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for DFOP.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFOP.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор