Сравнение DFNX.L с SMGB.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNX.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, DFNX.L returned 78.01% vs 173.74% for SMGB.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 37.35%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
DFNX.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 37.35% | 45.07% | 9.49% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 3.75% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and SMGB.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between DFNX.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
SMGB.L
Сравнение DFNX.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.74 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 14.46 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 50.72 | -34.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 5.58 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 1.25 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и SMGB.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -36.24% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.94% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.49% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -9.75% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.41% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и SMGB.L
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) составляет 9.23%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DFNX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 12.41% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 23.93% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 30.96% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 30.45% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 30.19% | -5.47% |
Сравнение комиссий DFNX.L и SMGB.L
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и SMGB.L
Ни DFNX.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and SMGB.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.
DFNX.L is categorized as Aerospace & Defense, while SMGB.L is Semiconductors. DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор